Компания Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций.
В исследовании приняли участие ученые из MIT-IBM Watson AI Lab. Команда использовала набор данных из почти 200 млн транзакций, на котором модель обучалась определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы».
Обучающие данные содержат «подграфы» — цепочки транзакций, некоторые из которых представляют собой отмывание денег. Данные: Elliptic.
Тестирование системы на неназванной криптобирже показало высокую точность: из 52 подозрительных цепочек транзакций 14 подтверждены как связанные с отмыванием денег. При этом в среднем лишь один из 10 000 аккаунтов отмечается таковым, что свидетельствует об эффективности модели.
Используя внешние данные, система способна выявлять схемы отмывания денег, недоступные для традиционных методов анализа.
ИИ выявил как известные схемы легализации средств вроде «пилинг-цепочек», так и новые шаблоны поведения. Эти знания будут полезны специалистам по борьбе с отмыванием денег, считают исследователи.
